El terremoto y tsunami chileno del 2010 se encuentran entre los de mayor fuerza en la historia mundial. La exogeneidad de estos desastres naturales nos entrega la oportunidad de probar las
reacciones de los precios accionarios. Usando una muestra de 42 empresas listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, desarrollamos el uso de la metodología de estudios de eventos
considerando heterogeneidad en volatilidad. La volatilidad de la bolsa accionaria chilena aumentó en 240% (120%) durante los 5 (11) días de transacciones posteriores al terremoto. Los resultados son informativos acerca del comportamiento de los precios accionarios: Retornos son positivos en sectores como retail, inmobiliario y bancos, mientras que fueron negativos en sectores como alimentos, acero y forestal. La cobertura de seguros disminuyó el impacto en el crecimiento económico.
Ruiz, J. L., & Barrero, M. (2014). Los efectos de los desastres naturales chilenos de 2010 en la bolsa de valores. Estudios De Administración, 21(1), 31–48. https://doi.org/10.5354/0719-0816.2014.56396
