Las opciones Looback son contratos que exhiben dependencia de sendero y cuyo ingreso bruto depende de los valores extremos del activo subyacente en un intervalo de tiempo determinado. En esta nota comparamos el desempeño de dos técnicas de Monte Carlo: estimador directo de Monte Carlo y estimador de variables antitético. Nuestros resultados muestran que el estimador antitético ofrece un mejor desempeño de acuerdo a distintas medidas de desempeño.
González A., M., Parisi F., A., & Rodríguez P., A. (2007). Una nota técnica, opciones Looback: una comparación entre las técnicas de Monte Carlo. Estudios De Administración, 14(2), 119–128. https://doi.org/10.5354/0719-0816.2007.56445
