En abril de 1991 la Bolsa de Comercio de Santiago inició las transacciones de futuros sobre el índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), un índice bursátil que contiene las cuarenta acciones más transadas del país. Este trabajo investiga en qué medida las relaciones de arbitraje que predice la teoría financiera se han verificado en los precios de futuro de IPSA desde su creación hasta la fecha.
Palabras clave:
IPSA, Contratos futuros, Relaciones de arbitraje teóricas
Díaz C., C., & Zurita L., S. (1994). Arbitraje en futuros de IPSA. Estudios De Administración, 1(2), 11–29. https://doi.org/10.5354/0719-0816.1994.56690
